信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型及在商業(yè)銀行的應(yīng)用研究.pdf

1、20世紀(jì)80年代以來，國際上的金融機(jī)構(gòu)頻頻發(fā)生危機(jī)事件，引起了國際社會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營穩(wěn)健性的關(guān)注。隨著全球經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的趨同和一體化的深入，商業(yè)銀行作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的杠桿與經(jīng)濟(jì)構(gòu)架的核心日益發(fā)揮著不可替代的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)成了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容。信用風(fēng)險(xiǎn)管理就是要通過有效的方法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、防范和控制，使風(fēng)險(xiǎn)貸款安全化，保證本息的收回；同時(shí)為防止銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，為銀行配置相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)資本。 本文系統(tǒng)介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)模型

2、中的信用矩陣模型的基本原理和具體程序，并選擇一家具有代表性的商業(yè)銀行，運(yùn)用MonteCarlo隨機(jī)模擬技術(shù)對(duì)選定貸款組合數(shù)據(jù)的信用風(fēng)險(xiǎn)值VaR進(jìn)行計(jì)算和分析；通過量化分析與實(shí)證研究，以期為我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供一種思路，即在現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上，如何使用以及怎樣更好地使用國外先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型和方法；最后對(duì)模型的應(yīng)用效果和積極意義做出評(píng)價(jià)，并就信用風(fēng)險(xiǎn)模型在我國商業(yè)銀行中的實(shí)際應(yīng)用前景做出展望。 第一章為緒論部分，簡(jiǎn)單介

3、紹了商業(yè)銀行在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的重要性；對(duì)當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行概括性的介紹，闡明論文的研究意義；最后對(duì)論文結(jié)構(gòu)做出安排。 第二章介紹信用風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)理論，首先概述現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論，分別考慮單個(gè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和信用組合的損失度量；然后介紹了在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)理論、計(jì)算方法和一系列相關(guān)概念。 第三章為信用矩陣模型的研究分析，首先介紹了信用矩陣模型的基本假設(shè)、構(gòu)成要素和參數(shù)估計(jì)等，闡述了模型的基本方法步驟；然后針對(duì)大樣本的實(shí)際

4、分布提出了用蒙特卡羅模擬技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬分析，從而完成了對(duì)CreditMetrics模型的全面介紹、評(píng)述和討論。 第四章為信用矩陣模型的實(shí)證研究，運(yùn)用模型對(duì)選自某銀行的貸款樣本組合進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)度量，通過對(duì)樣本組合進(jìn)行的一系列分析給出相應(yīng)的管理對(duì)策和建議；并對(duì)模型在現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理和金融監(jiān)管中的現(xiàn)實(shí)意義做出評(píng)價(jià)。 第五章為信用矩陣模型在我國商業(yè)銀行的應(yīng)用研究，首先對(duì)模型在我國商業(yè)銀行內(nèi)部的應(yīng)用和局限不足之處進(jìn)行分析