商業(yè)銀行國(guó)家助學(xué)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)模型設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究.pdf

1、上世紀(jì)90年代，我國(guó)開(kāi)始逐步取消高等教育免費(fèi)制，隨著教育收費(fèi)的不斷提高，助學(xué)貸款需求同步增加。在這種大背景下，國(guó)家于1999年開(kāi)始實(shí)行國(guó)家助學(xué)貸款政策。國(guó)家助學(xué)貸款由國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行提供，但各銀行的助學(xué)貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展的并不順利，貸款大學(xué)生的高違約率嚴(yán)重打擊了經(jīng)辦銀行的積極性。盡管國(guó)家連續(xù)出臺(tái)新政策來(lái)完善國(guó)家助學(xué)貸款業(yè)務(wù)，然而，大學(xué)生違約現(xiàn)象仍普遍存在，商業(yè)銀行對(duì)向?qū)W生提供的國(guó)家助學(xué)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法亟待提高。針對(duì)大學(xué)生違約現(xiàn)象，商業(yè)銀行構(gòu)

2、建大學(xué)生信用評(píng)級(jí)模型，完善信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，促進(jìn)國(guó)家助學(xué)貸款業(yè)務(wù)的良性循環(huán)，增強(qiáng)大學(xué)生誠(chéng)信意識(shí)，就具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文在綜述國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行管理助學(xué)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，以影響信用風(fēng)險(xiǎn)的因素為切入點(diǎn)，為提供國(guó)家助學(xué)貸款的商業(yè)銀行構(gòu)建了貸款信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。本文以某商業(yè)銀行(ZG)分行為例，運(yùn)用聚類分析方法建立商業(yè)銀行國(guó)家助學(xué)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，使國(guó)家助學(xué)貸款經(jīng)辦銀行將風(fēng)險(xiǎn)控制重心前移，以幫助經(jīng)辦銀行有效控制

3、畢業(yè)生違約風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我國(guó)銀行開(kāi)展國(guó)家助學(xué)貸款業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。文章在聚類分析進(jìn)行信用評(píng)級(jí)之前，先是用因子分析對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了有效處理，剔除了變量之間的相關(guān)性，使模型的解釋能力更強(qiáng)，更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)畢業(yè)生的信用違約風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上，對(duì)模型結(jié)論進(jìn)行了應(yīng)用分析和價(jià)值分析。
　　 為了使信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型能夠科學(xué)和廣泛地應(yīng)用到商業(yè)銀行助學(xué)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的控制中，文章針對(duì)模型的需要分別從提供貸款銀行的政策和技術(shù)兩個(gè)層面提出了相關(guān)的配套措施。最后，總結(jié)了