現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一。在我國(guó)，商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)問題猶為突出。如何盡快提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平已經(jīng)成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最為緊迫的課題。我國(guó)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面，最為薄弱的環(huán)節(jié)就是利用模型進(jìn)行量化管理。本文以現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型為主線，致力于從量化分析角度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究，分析了幾種主要的信用風(fēng)險(xiǎn)模型在我國(guó)商業(yè)銀行的適用性，并在KMV模型的基礎(chǔ)之上對(duì)我國(guó)上市公司的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了實(shí)證分析。

2、文章最后對(duì)如何提高我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理水平提出了建議。 本文共分為五個(gè)部分： 第一部分是緒論，主要闡述了選題的背景及意義、信用風(fēng)險(xiǎn)概念的界定及特征、理論綜述以及本文的結(jié)構(gòu)、主要內(nèi)容和研究方法。 第二部分是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型分析，對(duì)目前國(guó)際比較先進(jìn)的四種信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型即CreditMetrics模型、CreditRisk+模型、CreditPortfolioView模型及KMV模型進(jìn)行了分析比較。

3、 第三部分是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型在我國(guó)商業(yè)銀行的適用性分析，此部分首先對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，通過(guò)對(duì)現(xiàn)狀的分析發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)商業(yè)銀行有必要運(yùn)用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，于是本部分緊接著分析了四種模型在我國(guó)商業(yè)銀行的適用性，并得出目前KMV模型比較適合在我國(guó)應(yīng)用，而其他三種模型在我國(guó)的應(yīng)用還比較困難。 第四部分是基于KMV模型的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析，通過(guò)對(duì)上市公司違約距離和預(yù)期違約概率的計(jì)算發(fā)現(xiàn)這