信用風(fēng)險綜合計量模型及其在我國商業(yè)銀行中的應(yīng)用研究.pdf

1、本文在借鑒傳統(tǒng)和現(xiàn)代信用風(fēng)險計量模型的基礎(chǔ)上，結(jié)合信用風(fēng)險的具體特征和關(guān)鍵影響因數(shù)來建立信用風(fēng)險綜合計量模型，同時根據(jù)對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險及其管理狀況的研究和我國金融市場發(fā)展?fàn)顩r的研究，論述了該計量模型在我國商業(yè)銀行的應(yīng)用前景及所需完善的工作，希望以此來提升我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量和管理水平，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)健康、穩(wěn)定地發(fā)展。 本文共分五個部分： 第一部分：闡述論文的研究背景、目的、理論基礎(chǔ)和研究方法。 第二部分：

2、對傳統(tǒng)的信用風(fēng)險計量模型和現(xiàn)代信用風(fēng)險計量模型進(jìn)行比較分析。 第三部分：在借鑒傳統(tǒng)和現(xiàn)代信用風(fēng)險計量模型的基礎(chǔ)上，結(jié)合信用風(fēng)險的具體特征和關(guān)鍵影響因數(shù)建立信用風(fēng)險綜合計量模型。 第四部分：信用風(fēng)險綜合計量模型在我國商業(yè)銀行應(yīng)用研究 第五部分：根據(jù)對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險及其管理狀況的研究和我國金融市場發(fā)展?fàn)顩r的研究，分析了為配合信用風(fēng)險綜合計量模型有效運行，我國目前尚需完善和加強(qiáng)的基礎(chǔ)工作。 本文創(chuàng)新之處：

3、 信用風(fēng)險損失和收益的不對稱性，使得信用風(fēng)險損失分布具有“尖峰”和“厚尾”的現(xiàn)象，我們很難用一個確切的分布函數(shù)來描述信用風(fēng)險損失分布狀況。同建立在信用風(fēng)險損失服從某函數(shù)分布這一假設(shè)基礎(chǔ)上的信用風(fēng)險計量模型相比，本文建立的信用風(fēng)險綜合計量模型創(chuàng)新之處在于：沒有假設(shè)信用風(fēng)險損失服從某函數(shù)分布，而是通過對影響信用風(fēng)險最關(guān)鍵因素的研究以及對信用風(fēng)險損失分布具有“尖峰”和“厚尾”的特征的研究，把信用風(fēng)險損失分解為預(yù)期損失、非預(yù)期損失、異常