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文檔簡介
1、信用風(fēng)險是銀行面臨的最主要風(fēng)險之一,對信用風(fēng)險的研究已經(jīng)成為金融學(xué)術(shù)界的熱門課題。商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的度量和管理能力直接影響到整個金融體系的發(fā)展和穩(wěn)定。隨著金融經(jīng)濟(jì)學(xué)和信息技術(shù)的快速發(fā)展,我國對信用風(fēng)險的度量已經(jīng)慢慢地從定性分析向定量分析轉(zhuǎn)型,國內(nèi)外的諸多金融機(jī)構(gòu)也非常重視信用風(fēng)險管理和度量模型的研究,以便提高商業(yè)銀行對風(fēng)險的預(yù)測能力。
本文第一章為緒論,首先介紹了本論文的研究背景、研究意義以及國內(nèi)外的一些研究現(xiàn)狀;其次闡
2、述了信用風(fēng)險的概念和特點(diǎn),商業(yè)銀行信用風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因,詳細(xì)的介紹了度量信用風(fēng)險的傳統(tǒng)方法和現(xiàn)代方法。
第二章利用因子分析法構(gòu)建了一個新的企業(yè)財務(wù)績效評價指標(biāo)體系。根據(jù)企業(yè)的財務(wù)報表數(shù)據(jù)來判斷出該企業(yè)的經(jīng)營狀況,利用企業(yè)的相關(guān)指標(biāo)做了關(guān)于企業(yè)信貸風(fēng)險的研究,為商業(yè)銀行向企業(yè)貸款提供了一定的理論參考。
第三章把廣泛應(yīng)用于保險業(yè)中的聚合風(fēng)險模型應(yīng)用到我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險中來,把信貸風(fēng)險組合看作是一個隨著時間的變
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