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文檔簡介
1、本文研究的是連續(xù)時間的均值-方差最優(yōu)策略問題。投資者可以以利率r(t)在銀行中存款,也可以以一個更高的利率R(t)向銀行貸款。文章前一部分運用凸對偶的方法先將財富方程線性化,Lagrange乘子的引入使最優(yōu)問題等價與一個無約束的靜態(tài)最優(yōu)問題,最后轉(zhuǎn)化為一個凸控制域的最優(yōu)問題。本文分別用最大值原理和動態(tài)規(guī)劃初步研究了這個最優(yōu)控制問題。最優(yōu)投資策略就是對某個未定權(quán)益的復(fù)制策略,這歸結(jié)為一個倒向隨機微分方程的求解。文章后一部分研究了部分信息下
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