基于均值方差cvar模型的保險(xiǎn)投資策略研究_第1頁(yè)
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1、中圖分類號(hào)： 中圖分類號(hào)： 密級(jí)： 密級(jí)：公 開(kāi)學(xué)科分類號(hào)： 學(xué)科分類號(hào)： 論 文 編 號(hào) 論 文 編 號(hào) ：37_025500_1045632017300033_LW 37_025500_1045632017300033_LW碩 士 學(xué) 位 論 文（專業(yè)學(xué)位） （專業(yè)學(xué)位）基于均值 基于均值-方差 方差-CVaR 模型的 模型的保險(xiǎn)投資策略研究 保險(xiǎn)投資策略研究作者姓名：王曉梅學(xué)科專業(yè)：保險(xiǎn)碩士指導(dǎo)教師：趙霞（教授）合作導(dǎo)師：譚永剛（

2、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師）培養(yǎng)學(xué)院：保險(xiǎn)學(xué)院二〇一七 一七 年 三 月 二十二 二十二 日Insurance Investment Strategy Based onMean-Variance-CVaR ModelA Dissertation Submitted for the Degree of MasterCandidate：Wang XiaomeiSupervisor：Prof. Zhao XiaSchool of InsuranceShand

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