兩類奇異期權(quán)的定價(jià)方法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文兩類奇異期權(quán)的定價(jià)方法研究姓名：張東申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：鹿長(zhǎng)余20050501ABSTRACTTheassumptionofBlackScholesmodelisadoptedinthisarticleWienerprocess(BrownianMotion)andMarkovpropertyareusedtocharacterizethestochasticmotionoftheu

2、nderlyingassetpriceAndthelatterisconsistentwi廿ItheWeakFormofMarketEfficiency(WFME)Then，Basedontheriskneutralpricingtheorywegetanpricingformulaofjump—diffusionEuropeanweightedArithmeticAveragevalueBasketOptionsandallappro

3、ximateclosedformformulaofthepriceofForwardStartAveragePriceAsianOptionsattimetwherethequestionwefacingSthatthearithmeticaveragesumofNormalrandomvariableshasnoexactdistributionformInaddition，duetotheintrinsicadvantageofth

4、eMonteCarlosimulationmethodtopricethepathdependentderivatives，wetesttheaccuracyofthelatterformulawe’vegottakingontheMonteCarlosimulationasabenchmarkandfindthattheformulawehaveobtainedisjustagooddemonstrationoftheForwardS

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