我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險現(xiàn)狀與防范.pdf

1、隨著金融創(chuàng)新的發(fā)展,全球范圍內(nèi)因操作風(fēng)險帶給銀行重大損失甚至破產(chǎn)的案件不斷增多,為了適應(yīng)新的風(fēng)險形勢,巴塞爾委員會頒布了新巴塞爾協(xié)議。該協(xié)議正式將操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險統(tǒng)稱為銀行三大風(fēng)險,將操作風(fēng)險計入風(fēng)險加權(quán)資本金的計算,巴塞爾委員會的這一舉措推動了全球銀行業(yè)關(guān)注操作風(fēng)險的防范與管理。與國際先進銀行相比,我國商業(yè)銀行關(guān)注操作風(fēng)險起步較晚,仍處于初步探索階段,風(fēng)險管理體系還不夠健全。但是操作風(fēng)險涵蓋面較廣,涉及了銀行各個業(yè)務(wù)部門,

2、它是銀行業(yè)面臨的一個新的值得深入研究的課題。因此,我國商業(yè)銀行要在巴塞爾協(xié)議的指導(dǎo)之下,結(jié)合本國銀行業(yè)具體特點,制定合理有效的措施,防范操作風(fēng)險的出現(xiàn)以及有效的應(yīng)對操作風(fēng)險。本文的主要研究意義在于,通過對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險具體現(xiàn)狀進行定性與定量分析,并據(jù)此提出相關(guān)的風(fēng)險防范政策建議,從而改善我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀。
　　本文首先通過案例分析了銀行一般性操作風(fēng)險產(chǎn)生的背景和造成的后果,并對國內(nèi)外關(guān)于操作風(fēng)險的研究前沿狀況進

3、行了綜述評介。其次重點闡述了銀行操作風(fēng)險的基本定義、分類以及三種度量方法,分別是基本指標法、標準法、高級衡量法,對銀行的操作風(fēng)險以筆者的角度進行了概括。本文的貢獻之處在于從定性與定量相結(jié)合的角度分析了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀。先從定性角度,通過研究我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險主要集中的銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域,可將操作風(fēng)險發(fā)生的主要類型歸納為內(nèi)部欺詐與外部欺詐。然后選取了國有銀行中國工商銀行和中國建設(shè)銀行,以及股份制銀行招商銀行進行定量分析,運用基本指標

4、法和收入模型法分別對所選取的三個銀行進行操作風(fēng)險資本金計量,不論是從絕對數(shù)值還是相對數(shù)值比較分析,模型統(tǒng)計的結(jié)論是防范操作風(fēng)險需要構(gòu)建合理組織結(jié)構(gòu)與建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。本文初步總結(jié)了操作風(fēng)險存在的主要原因是組織結(jié)構(gòu)不健全、風(fēng)險數(shù)據(jù)庫不完整、我國銀行從業(yè)人員專業(yè)能力不足、職業(yè)素養(yǎng)缺乏等。本文最后結(jié)合我國商業(yè)銀行存在操作風(fēng)險的具體原因,針對性的提出了防范管理操作風(fēng)險的建議,側(cè)重解釋了建立操作風(fēng)險管理委員會以及建設(shè)風(fēng)險管理流程的重要性,完備操作風(fēng)

5、險數(shù)據(jù)庫不僅利于銀行更全面的了解操作風(fēng)險,還有助于銀行采取高級計量法,此外還指出改良軟環(huán)境的重要作用。
　　本文根據(jù)金融學(xué)的基本理論,采用風(fēng)險內(nèi)生分析方法,同時結(jié)合計量經(jīng)濟學(xué)進行定量分析。將模型結(jié)論與基礎(chǔ)理論相結(jié)合,詳細解讀我國商業(yè)銀行現(xiàn)狀。本文對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的具體現(xiàn)狀進行了定性分析,并據(jù)此提出相關(guān)的風(fēng)險防范政策建議,這對于建立我國商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險提供一些理論上的支撐。同時,本文還運用基本指標法與收入模型等定量方法,對