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文檔簡介
1、本文系統(tǒng)地闡述了資本資產(chǎn)定價模型，特別是消費資本資產(chǎn)定價模型的主要理論研究和實證研究成果，分析了消費資本資產(chǎn)定價模型的推導過程，并在此基礎上，通過構(gòu)造最大相關(guān)度組合，建立消費資本資產(chǎn)定價模型的實證分析模型。本文選取了上海證券市場2000年以前上市的438只股票62個月的月度數(shù)據(jù)，對消費資本資產(chǎn)定價模型進行實證分析，同時用傳統(tǒng)資本資產(chǎn)定價模型進行了回歸，比較了消費資本資產(chǎn)定價模型和傳統(tǒng)資本資產(chǎn)定價模型的實證結(jié)果。針對實證分析中影響消費Be
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