動態(tài)利率期限結構理論新發(fā)展及CIR模型實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在現代資產定價理論和市場無套利的條件下，動態(tài)利率期限結構理論對于利率的動態(tài)進行建模。在簡要介紹如何從市場中獲得收益率數據的技術后，本文綜述了進行動態(tài)利率期限結構建模的主要方法；更重要的是，在通過基于綜述的進一步討論發(fā)現，這些方法論事實上是相互等價的?！　〗又?，本文討論了各個建模方法論的代表分支及其最近發(fā)展，還進一步介紹了動態(tài)利率期限結構近年來在基礎方法論和具體建模技術上獲得的重大的突破?！　膶嵶C的角度出發(fā)，本文在概述了動態(tài)期限結構

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