組合投資中的優(yōu)化模型分析與求解.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、現(xiàn)代組合投資理論是關(guān)于在收益不確定條件下投資行為的理論,它是由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Harry Markowitz在1952年首先提出來的.此后,人們做了不懈的研究,將該理論進(jìn)行推廣、改進(jìn)、發(fā)展和完善.最近,鄧小鐵,李仲飛和汪壽陽提出了一種新的投資組合選擇方法棗極大極小方法,然而沒有考慮交易中的交易費(fèi)及不允許賣空和借貸的限制.在該文中,我們考慮與交易量成比例的交易費(fèi)及稅收兩種摩擦的情況,還同時考慮不允許賣空和借貸這兩種限制,于是我們的模型相對更加

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