久期缺口在商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文將以國外先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)——久期缺口管理為研究對(duì)象,介紹和分析久期缺口管理在商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用原理、應(yīng)用策略和應(yīng)用局限,并結(jié)合中國商業(yè)銀行的外部環(huán)境和內(nèi)部管理水平,提出久期缺口在中國的應(yīng)用建議.論文分為五個(gè)章節(jié):第一章簡單介紹商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的成因、表現(xiàn)形式及分析、管理方法;第二章介紹久期及其特性;第三章推導(dǎo)各久期缺口并討論其應(yīng)用原理;第四章用模擬分析方法介紹久期缺口管理技術(shù)的應(yīng)用;第五章在分析中國商業(yè)銀行面臨的利率

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