已閱讀1頁，還剩78頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、該文全面系統(tǒng)的闡述了利用久期模型對中國商業(yè)銀行的利率風險進行主動管理的思想和方法.該論文首先探討了中國目前面臨的主要利率風險及其管理中存在的問題,并對未來利率風險的發(fā)展趨勢進行了預(yù)測,指出利率波動對中國商業(yè)銀行的影響.并依此為背景研究了久期模型與凸度模型及其在資產(chǎn)組合中的應(yīng)用,具體分析提出兩點對久期模型的改進方法,以及三種精神的利率期限結(jié)構(gòu)的求法,使久期模型的應(yīng)用更貼近實際情況.自此基礎(chǔ)上,提出規(guī)避利率風險的單項資產(chǎn)和負債的免疫模型、負
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 久期模型在我國商業(yè)銀行利率風險管理中的應(yīng)用.pdf
- 基于商業(yè)銀行利率風險管理的久期模型比較分析.pdf
- 基于久期模型的商業(yè)銀行利率風險管理研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理研究——基于久期與凸性缺口模型的實證分析
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理研究——基于久期與凸性缺口模型的實證分析.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理實證分析
- 久期模型在我國商業(yè)銀行利率風險度量中的應(yīng)用研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理研究及實證分析.pdf
- 運用利率風險管理技術(shù)分析我國商業(yè)銀行利率風險.pdf
- 論我國商業(yè)銀行利率風險管理.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險度量研究——基于VaR模型.pdf
- 久期模型在商業(yè)銀行利率風險度量中的應(yīng)用
- 久期模型在商業(yè)銀行利率風險度量中的應(yīng)用.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理策略研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險計量研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險度量分析.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險評估和管理.pdf
- 當前我國商業(yè)銀行利率風險管理研究.pdf
評論
0/150
提交評論