以VaR為基礎的金融市場風險管理和實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文共分為六大部分.第一部分,引言.介紹了該文的研究目的、意見、思路和方法、國內(nèi)外對這一問題的研究現(xiàn)狀及成果,以及該文的貢獻和創(chuàng)新.第二部分,從第一章到第二章.討論的是VaR測定問題,其中主要探討了VaR測定中的參數(shù)和非參數(shù)的兩大類模型并對其各自的優(yōu)缺點加以比較.第三部分,為第三章.討論的是如何利用衍生工具來管理金融機構(gòu)的風險暴露,以及對沖的方法內(nèi)在的缺陷.第四部分,為第四章.論述的內(nèi)容是如何管理風險資本,即風險資本如何在金融機構(gòu)內(nèi)進行

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