小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型研究.pdf

1、小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是進(jìn)行信貸決策的一個(gè)重要依據(jù)。在實(shí)際的信貸過(guò)程中，影響企業(yè)信用的因素很多，各種因素與信用之間的關(guān)聯(lián)度不同，多為非線性的關(guān)系。目前，我國(guó)商業(yè)銀行用于小企業(yè)信貸決策的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，多沿用西方企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，因中西方經(jīng)濟(jì)體制以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度不同，指標(biāo)體系很難準(zhǔn)確判斷我國(guó)小企業(yè)真實(shí)信用水平。在評(píng)估方法上，我國(guó)商業(yè)銀行多采用專家方式，評(píng)估結(jié)果人為因素和主觀成分較多，科學(xué)性和準(zhǔn)確性較

2、差。
　　 因此，本文在界定信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及其作用以后，對(duì)國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析，指出當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行在小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所存在的問(wèn)題，并依據(jù)信貸資金循環(huán)理論和我國(guó)小企業(yè)現(xiàn)狀，建立了三類小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。在現(xiàn)有信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的理論與方法基礎(chǔ)上，引進(jìn)數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程，以經(jīng)過(guò)改進(jìn)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法，并通過(guò)相應(yīng)的模擬對(duì)比實(shí)驗(yàn)，顯示該方法的有效性和準(zhǔn)確性。
　　 本文從整體上分為五個(gè)部分：

3、r>　　 第一部分是信用風(fēng)險(xiǎn)概述。此部分進(jìn)行相關(guān)理論的綜述，包括信用風(fēng)險(xiǎn)的含義、我國(guó)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域的不足以及進(jìn)行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要意義。
　　 第二部分是小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)系統(tǒng)建立。論文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外知名評(píng)估機(jī)構(gòu)的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系進(jìn)行整體概述，比較分析了其指標(biāo)體系的評(píng)估特點(diǎn)。其次對(duì)我國(guó)小企業(yè)以小企業(yè)界定、成功潛質(zhì)為出發(fā)點(diǎn)，以馬克思信貸資金循環(huán)理論為依據(jù)，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行信貸工作的可操作性以及小企業(yè)的

4、信用及經(jīng)營(yíng)狀況，將小企業(yè)分為工業(yè)、商業(yè)、非工商三類，并建立了與之相對(duì)應(yīng)的三個(gè)評(píng)估指標(biāo)體系。
　　 第三部分是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的研究分析。文中對(duì)傳統(tǒng)的信用方法進(jìn)行了總結(jié)論述，并對(duì)常用的評(píng)估方法進(jìn)行了比較分析。由于我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)度量起步較晚，信息往往殘缺不全，如果用傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法很難達(dá)到滿意的效果，且耗時(shí)費(fèi)工。而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)帶有高度并行處理信息的機(jī)制而且具有高度的自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)能力，在處理我國(guó)商業(yè)銀行殘缺信貸信息中具有較好

5、的效果。
　　 第四部分是BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的改進(jìn)、應(yīng)用分析以及模型的仿真試驗(yàn)。經(jīng)過(guò)改進(jìn)的BP算法有效降低訓(xùn)練過(guò)程中權(quán)值調(diào)整的過(guò)沖效應(yīng)，從而較大的提高了學(xué)習(xí)效率，其內(nèi)部所包含的大量可調(diào)整參數(shù)使得系統(tǒng)的靈活性更強(qiáng)，結(jié)合第二部分建立的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系和某商業(yè)銀行近年信貸數(shù)據(jù)，編寫實(shí)際java應(yīng)用程序進(jìn)行試驗(yàn)，得出實(shí)用性和可操作性較強(qiáng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評(píng)估模型。
　　 最后為結(jié)論，對(duì)本文建立的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型以及實(shí)驗(yàn)結(jié)果作了一