我國上市商業(yè)銀行匯率風險研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、2005年7月21日我國進行了人民幣匯率制度改革,由原來的管理浮動的盯住美元制度,轉變?yōu)橐允袌龉┣鬄榛A、參考一籃子貨幣、有管理的浮動匯率制度。此改革使得蒙代爾三角中的匯率變得不穩(wěn)定,增強了貨幣政策的獨立性和資本的自由流動性。而長期的雙順差格局,使浮動匯率制下的人民幣一直處于升值預期中,這對我國商業(yè)銀行的匯率風險管理提出了新的挑戰(zhàn)。2008年的全球金融危機,不僅暴露出復雜的金融衍生產(chǎn)品國際傳導的風險,而且顯示出參與國際業(yè)務的商業(yè)銀行不可

2、避免地遭受匯率風險。
　　本文首先對匯率風險進行了定性分析,介紹了匯率、匯率風險的含義,分析了匯率風險形成的原因及對商業(yè)銀行的影響,并重點探討了匯率風險的三種類型,即交易風險、折算風險、經(jīng)濟風險。然后以上市商業(yè)銀行的財務報表為依據(jù),結合現(xiàn)狀,分析了商業(yè)銀行的匯率風險敞口以及在險價值VaR的運用。除了匯率風險的度量方法外,本文的另一重點是選取2007年3月1日至2009年3月2日的日度數(shù)據(jù),定量分析了匯率風險對滬深300銀行指數(shù)的影

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