現(xiàn)行匯率制度下我國商業(yè)銀行匯率風險管理研究.pdf

1、我國從2005年7月21日開始實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度。在那之后央行又相繼推出了擴大即期外匯市場交易主體范圍、引入詢價交易方式和坐市商制度、擴大遠期結售匯范圍以及允許掉期交易等一系列改革措施。這些舉措加快了我國匯率市場化的步伐。但是隨著我國匯率制度改革市場化的發(fā)展給商業(yè)銀行帶來機遇的同時，匯率的頻繁及更大幅度的波動也使得商業(yè)銀行所面臨的匯率風險驟然增大，給商業(yè)銀行的匯率風險管理帶來了更大的挑戰(zhàn)。

2、對匯率風險進行有效的管理已成為我國商業(yè)銀行經營管理中不得不重視的問題。因此，對現(xiàn)行匯率制度下我國商業(yè)銀行的匯率風險管理進行研究具有重要的理論和現(xiàn)實意義。 本文首先系統(tǒng)分析了商業(yè)銀行匯率風險的管理技術，如匯率的預測、匯率風險的計量以及匯率風險的管理方法。之后對我國商業(yè)銀行的主要匯率風險及我國商業(yè)銀行匯率風險管理的現(xiàn)狀進行了分析，并對商業(yè)銀行匯率風險管理的核心環(huán)節(jié)——風險衡量進行實證研究，找出了現(xiàn)階段適合我國商業(yè)銀行進行匯率風險衡量