證券投資行為的系統(tǒng)仿真研究.pdf

1、本論文研究如何運(yùn)用系統(tǒng)仿真方法,對(duì)證券市場(chǎng)中投資行為的有效性進(jìn)行研究,并利用上海、深圳證券交易市場(chǎng)A股的歷史交易數(shù)據(jù),進(jìn)行了實(shí)證分析與論證.對(duì)投資行為進(jìn)行系統(tǒng)仿真研究,試圖解決以下幾個(gè)問(wèn)題:如何提高證券投資的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)控制水平;認(rèn)識(shí)證券市場(chǎng)運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)規(guī)律,評(píng)價(jià)投資行為的有效性;探尋科學(xué)、合理的投資行為.本論文簡(jiǎn)要介紹了系統(tǒng)仿真的基本原理,以及投資的風(fēng)險(xiǎn)控制理論,這些是本論文的理論基礎(chǔ).對(duì)證券投資行為的系統(tǒng)仿真研究,主要包括投資行為

2、模型的構(gòu)建和進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)兩個(gè)步驟.論文詳細(xì)闡述了如何描述投資行為并構(gòu)建投資行為模型的方法,以及對(duì)投資行為進(jìn)行系統(tǒng)仿真研究的一般步驟和評(píng)價(jià)體系.實(shí)證研究部分,論文首先比較分析了幾種不同的買(mǎi)入行為的收益能力和風(fēng)險(xiǎn),重點(diǎn)深入研究了投資強(qiáng)勢(shì)股行為的收益能力和風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)出一個(gè)具有較高期望收益率和較低風(fēng)險(xiǎn)的買(mǎi)入行為模型,在此基礎(chǔ)上構(gòu)造出相應(yīng)的賣(mài)出行為模型,形成一個(gè)完整的投資行為模型.最后,論文對(duì)該投資行為模型進(jìn)行了系統(tǒng)仿真的研究,得出良好的仿真結(jié)果