證券投資行為的系統(tǒng)仿真研究.pdf

1、本論文研究如何運(yùn)用系統(tǒng)仿真方法,對證券市場中投資行為的有效性進(jìn)行研究,并利用上海、深圳證券交易市場A股的歷史交易數(shù)據(jù),進(jìn)行了實證分析與論證.對投資行為進(jìn)行系統(tǒng)仿真研究,試圖解決以下幾個問題:如何提高證券投資的期望收益率和風(fēng)險控制水平;認(rèn)識證券市場運(yùn)行的統(tǒng)計規(guī)律,評價投資行為的有效性;探尋科學(xué)、合理的投資行為.本論文簡要介紹了系統(tǒng)仿真的基本原理,以及投資的風(fēng)險控制理論,這些是本論文的理論基礎(chǔ).對證券投資行為的系統(tǒng)仿真研究,主要包括投資行為

2、模型的構(gòu)建和進(jìn)行仿真實驗兩個步驟.論文詳細(xì)闡述了如何描述投資行為并構(gòu)建投資行為模型的方法,以及對投資行為進(jìn)行系統(tǒng)仿真研究的一般步驟和評價體系.實證研究部分,論文首先比較分析了幾種不同的買入行為的收益能力和風(fēng)險,重點深入研究了投資強(qiáng)勢股行為的收益能力和風(fēng)險,設(shè)計出一個具有較高期望收益率和較低風(fēng)險的買入行為模型,在此基礎(chǔ)上構(gòu)造出相應(yīng)的賣出行為模型,形成一個完整的投資行為模型.最后,論文對該投資行為模型進(jìn)行了系統(tǒng)仿真的研究,得出良好的仿真結(jié)果