股改以來我國股市行業(yè)板塊間聯(lián)動效應(yīng)的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文選取上證A股市場市值較大的八個行業(yè)作為研究我國股市行業(yè)板塊聯(lián)動效應(yīng)的分析樣本,并且根據(jù)經(jīng)濟周期變化特征選取三個代表性事件把樣本區(qū)間劃分為股份制改革初步完成、股市牛市、股市熊市以及后期的震蕩調(diào)整四個階段。采用SPSS軟件對這八個行業(yè)板塊在不同階段進行層次聚類分析,并運用Eviews軟件對不同階段的行業(yè)板塊進行價格聯(lián)動效應(yīng)和收益率波動效應(yīng)分析,得出不同階段的A股行業(yè)板塊的聯(lián)動效應(yīng)及引導(dǎo)關(guān)系的動態(tài)變化特征。
　　本文實證考察了中國A

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