基于跳-擴散模型的最優(yōu)投資策略研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、2000年，X.Y.Zhou和D.Li在《連續(xù)時間下均值-方差組合選擇問題》一文中，利用隨機線性二次型控制理論，研究了當資產價格滿足隨機擴散微分方程時的最優(yōu)投資組合策略，給出了投資組合的有效前沿。
　　 本文在X.Y.Zhou和D.Li等工作的基礎上，考慮了當資產價格變化過程滿足跳躍-擴散微分方程時的投資組合選擇問題。
　　 類比于X.Y.Zhou和D.Li的研究思路，文中利用擴展的伊藤法則，將資產價格變動中的跳躍部分分

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