A股市場認購權證與標的股票價格決定關系——基于面板數據的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文對A股市場權證價格與標的股票價格的決定關系進行實證研究，考察認購權證價格有多大程度能被標的股票價格所解釋、兩者之間是否存在穩(wěn)定的動態(tài)一致性變動關系和短期調整，在權證發(fā)行和退市特殊時段內這種價格決定關系是否發(fā)生變動，揭示在我國A股市場權證市場根據標的股票定價的實質，反映隨著發(fā)行時間推移和到期退市臨近時價格關系的相應變化。
　　 根據A股市場實際制度情況、宏觀經濟背景和數據特點，本文從基礎理論模型出發(fā)構造計量模型。采用一般的及考

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