投資系統(tǒng)解的存在性、唯一性與最優(yōu)控制問題討論.pdf

1、寧夏大學(xué)碩士學(xué)位論文投資系統(tǒng)解的存在性、唯一性與最優(yōu)控制問題討論姓名：馬志福申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：運(yùn)籌學(xué)與控制論指導(dǎo)教師：張啟敏20100501A b s t r a c tA c l a s so f n o n l i n e a r , s t o c h a s t i ca g e - r e l a t e di n v e s t m e n ta n d l a b o rm o d e l t ob eg i v e

2、 nT h i sp a p e r ．O fn o n l i n e a r s y s t e m sw i t h t h e d r a f t a g e - r e l a t e di n v e s t m e n t e x i s t e n c e ，u n i q u e n e s s ．A g e - r e l a t e d i n v e s t m e n ta n dl a b o rn o n

3、l i n e a r d y n a m i c s y s t e m s a n d s t o c h a s t i co p t i m a lf e e d b a c k c o n t r o lo f m i l i t a r ya g e - r e l a t e di n v e s t -m e n t s a n d o p t i m a l c o n t r 0 1 ．A c c o r d i n

4、 g t oC a r a t h e o d o r y s o l u t i o n ，B a n a c hf i x e d p o i n t t h e o r e m a n d t h e H e l l yT h e o r e m ，D u n f o r d - P e t t i sT h e o r e m , L i p s c h i t z ，R a d e m a c h e r t h e o r

5、e m a n dt h e H a m i l t o n - J a c o b ye q u a t i o ns h o wr a n d o m d r a f ta g e ·r e l a t e di n v e s t m e n t sw i t h t h es y s t e mm o d e l e x i s t e n c e ，u n i q u e n e s s ，t h em o d e

6、l i ns o m e o f t h ef r a c t i o n a ls t e p d i f f e r e n c es c h e m e c o n v e r g e n c e o f f i x e d a s s e t si n v e s t m e n t i nt h es y s t e m u n d e ro p t i m a l c o n t r o le x i s t s ．T h

7、i s r e s u l ti s a ni m p r o v e m e n t a n de x t e n s i o no f e x i s t i n gr e s u l t s ，t h e r e s u l t sf o rt h ep r a c t i c a l a p p l i c a t i o no f a s s e t e q u a t i o n sp r o v i d e a r i g