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文檔簡介
1、本文為開放式基金的投資組合設(shè)計(jì)了一種程式，兼顧了收益率水平和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。以深成40指數(shù)的40只成分股票作為開放式基金的選股樣本，首先利用多元統(tǒng)計(jì)中的聚類分析的方法對40只股票按照流動(dòng)性情況進(jìn)行分類，然后利用主成分分析法從各類股票中按比例選出最活躍的股票，共選出12只股票進(jìn)入開放式基金的投資組合，認(rèn)為這12只股票兼顧了收益率水平和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，適合開放式基金進(jìn)行投資。接著運(yùn)用經(jīng)典的Markowitz均值-方差方法和VaR約束下的均值-方差模
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