基于figarchevtcopula模型的外匯投資組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究

1、 分 類(lèi) 號(hào): 密 級(jí): : 論文編號(hào) 論文編號(hào): : 學(xué) 號(hào): 52140144107 重慶理工大學(xué)碩士學(xué)位論文 重慶理工大學(xué)碩士學(xué)位論文 基于 基于 FIGARCH-EVT-Copula 模型的 模型的外匯投資組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究 外匯投資組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)

2、度研究 研 究 生: : 冉 小 華 指 導(dǎo) 教 師: : 肖 枝 洪 教授 教授 學(xué) 科 類(lèi) 型： 學(xué)術(shù)學(xué)位 學(xué)術(shù)學(xué)位 學(xué) 科 專(zhuān) 業(yè): : 統(tǒng)計(jì)學(xué) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 研 究 方 向: : 金融統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)分析 金融統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)分析 培 養(yǎng) 單 位: : 理學(xué)院 學(xué)院 論文完成時(shí)間 論文完成時(shí)間: : 2017 年 3 月 23 日 論文答辯日期 論文答辯日期:

3、 : 2017 年 5 月 26 日 重慶理工大學(xué) 重慶理工大學(xué) 學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明: 所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果.除文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)的成果、作品.對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，均已在文中以明確方式標(biāo)明. 本人承擔(dān)本聲明的法律后果. 作者簽名: 日期:

4、年 月 日 學(xué)位論文使用授權(quán)聲明 學(xué)位論文使用授權(quán)聲明 本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱.本人授權(quán)重慶理工大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文. 本學(xué)位論文屬于（請(qǐng)?jiān)谝韵孪鄳?yīng)方框內(nèi)打“√”）: 1.保密□，在 年解密后適用本授權(quán)書(shū). 2.不保密