國(guó)內(nèi)股市波動(dòng)溢出效應(yīng)研究——基于極差的多元garch模型

1、分類號(hào)：廖；易 密 級(jí)：⑧單位代碼：1 0 4 2 2學(xué) 號(hào)：勱| 鋤o ≥冬0√▲東歲，孳碩士學(xué)位論文T h e s i sf o r M a s t e r D e g r e e( 專業(yè)學(xué)位)敝舯堋噬燃糍私 餅乞厶刪翟形A 蚴姒o b 協(xié)瞄哂瓣：洶e r 量渺√、石彬鰳℃s 移旋礎(chǔ)厶“口幾加崩跏物跑l 刪似作培專指A 口者養(yǎng)業(yè)導(dǎo)作姓單名教導(dǎo)名位稱師師汐，7 年 ／月}山東大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄摘要??????????????????

2、??????????????IA b s t F a c t ．．．．?．．．．．．．．．．．?．．．．．．．．．．．?．???．?．．．．．．．?．?．．．．．．．．．．?．．．．．．．．．．．?．．．．．?．．．．．?．．．?．?．．．I I第一章緒論????????????????????????????．．11 ．1 研究背景及意義???????????????????????．11 ．1 ．1 研究背景????????????

3、???????????．．11 ．1 ．2 研究意義???????????????????????．．11 ．2 研究方法和論文結(jié)構(gòu)?????????????????????．21 ．2 ．1 研究方法????????????????????????21 ．2 ．2 論文結(jié)構(gòu)????????????????????????21 ．3 論文的創(chuàng)新與不足??????????????????????3第二章文獻(xiàn)綜述??????????????

4、????????????．．52 ．1 基于極差的波動(dòng)率模型????????????????????．52 ．2 基于多元G A R C H 的波動(dòng)溢出模型????????????????．6第三章理論基礎(chǔ)??????????????????????????．．93 ．1 協(xié)同市場(chǎng)假說(shuō)????????????????????????．93 ．2 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)假說(shuō)????????????????????????．93 ．3 市場(chǎng)傳染假說(shuō)???

5、?????????????????????1 0第四章實(shí)證檢驗(yàn)與分析???????????????????????1 l4 ．1 變量定義及數(shù)據(jù)說(shuō)明?????????????????????1 14 ．2 描述性統(tǒng)計(jì)?????????????????????????1 54 ．3 平穩(wěn)性檢驗(yàn)?????????????????????????1 74 ．4 B E K K —G A R C H 模型????????????????????