實物期權margrabes39;scarr39;s模型的研究

1、上海大學碩士學位論文實物期權Margrabes's&Carr's模型的研究姓名：陳碧申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：王瑞蘭20051201『．海大學碩：} 學位論文 M m ’“a b e s ’s & C s 『I r ’s 模型的研究摘要期權定價理論作為2 0 世紀金融學最偉大的理論發(fā)現之一，其原理、方法和結論可以廣泛地應用于宏微觀經濟和管理問題的分析與決策。其中，期權定價理論應用于投資決策領

2、域時，就演變成了實物期權理論。它是期權定價理論的最新發(fā)展之一，不僅大大豐富了期權理淪的內涵，而且為企業(yè)和個人的投資決策提供了全新的分析思路和分析方法。論文嘗試把實物期權的理論方法引入投資的決策評價之中，根據投資項目的高風險、高收益性以及分階段資金注入的特點，首先證明了投資的實物期權特性，闡明了實物期權理論對于投資決策評價的適用性。然后一個基本案例的基礎上提出了實物期權測量的方法。進一步的結合一些實際情況對該實物期權模型進行了修正。接著論