相依結(jié)構(gòu)下重尾增量隨機(jī)加權(quán)和的尾概率漸近性態(tài)及其應(yīng)用

1、獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的研究成果，也不包含為獲得安徽大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)而使用過(guò)的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名：相．心王簽字日期： 如l6 年多月矽日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū)本學(xué)位論文作者完全了解安徽大學(xué)有關(guān)保留、使用

2、學(xué)位論文的規(guī)定，有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤(pán)．允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)安徽大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。( 保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書(shū))學(xué)位論文作者簽名：方閆·| ．：| ；三簽字日期：珈l 6 年歹月加日導(dǎo)師簽名：1 羔艷妙降簽字日期： 矽I 易年羅月幻日英文摘要A B S T R A C TI nr e

3、c e n ty e a r s ，t h ee x t r e m ee v e n t so c c u r r e do c c a s i o n a l l yi nn a t u r e ．F o re x a m p l e ，t h e 2 0 0 4 I n d i a n O c e a n t s u n a m i ，t h e2 0 0 5 K a t r i n a H u r r i c a n e ，t

4、h e2 0 0 8W e n c h u a n e a r t h q u a k e ，t h e 2 0 1 0H a i t ie a r t h q u a k e ，t h e 2 0 1 0C h i l ee a r t h q u a k e ，t h e2 0 1 5 f l o o do f A m e r i c aa n d S Oo n ．T h e s e e x t r e m ee v e n t s

5、 o f t e n l e a d t oh e a v y -t a i l e dc l a i m a m o u n t s ．T h o u g h t h eo c c u r r i n g p r o b a b i l i t yo fe a c he x t r e m ee v e n ti s s m a l l ，i tw o u l db r i n gah u g ei m p a c tt ot h e

6、i n s u r a n c ec o m p a n y a sl o n ga Si t h a p p e n e d ，a n de v e nr e s u l ti nb a n k r u p t c yo ft h ec o m p a n y ．H i s t o r i c a ld a t as h o w st h a t t h e r ea r e o b v i o u sd e v i a t i o

7、n s t oc h a r a c t e r i z e t h ee x t r e m ec l a i m sb yc l a s s i c a l l yl i g h t ．t a i l e d d i s t r i b u t i o n s ．T h e s c h o l a r so fa p p l i e dp r o b a b i l i t ys h o wt h a tt h eh e a v y

8、 - t a i l e dd i s t r i b u t i o n sa r es u i t a b l ef o rt h e s er e q u i r e m e n t s ．T h e r e f o r e ，t h es t u d y o fr i s km o d e l w i t hh e a v y - t a i l e d c l a i m sh a s a t t r a c t e dm o

9、 r ea n dm o r e a t t e n t i o n ，a n db e c o m e ah o t t o p i ci na c t u a r i a ls c i e n c e ．T h e m o d e l o fr a n d o m w e i g h t e ds u m s i st h em o s tb a s i c o n e i na c t u a r i a l s c i -e n

10、 c e ．T h e c o r r e s p o n d i n g r e s u l t so ft h e t a i lp r o b a b i l i t y c a n b eu s e dt oe s t i m a t et h er u i n p r o b a b i l i t yo ft h ei n s u r e r ．T h e r e f o r e ，t h es t u d yo ft h

11、et a i l p r o b a -b i l i t i e S f o r r a n d o m l yw e i g h t e ds u m sa n d t h e i rm a x i m ah a s a t t r a c t e dm u c ha t t e n t i o ni nt h el i t e r a t u r eo fa p p l i e dp r o b a b i l i t ya n

12、d a c t u a r i a ls c i e n c e ．U n d e rh e a v y - t a i l e dc l a i m c a s e s ，t h i sp r o b l e mm a i n l yf o c u s e so nc h a r a c t e r i z i n gt h ea s y m p t o t i cb e h a v i o ro ft a i lp r o b a

13、b i l i t i e sf o rr a n d o m w e i g h t e ds u m sa n d t h e i rm a x i m a d i s t r i b u t i o n s ．T h i sp a p e r w i l l i n v e s t i g a t et h ea s y m p t o t i cb e h a v i o ro ft a i lp r o b a b i l i

14、 t i e sf o rr a n d o m l yw e i g h t e d s u m sa n d t h e i rm a x i m a w i t h i t sa p p l i —c a t i o ni nr i s km a n a g e m e n t ，w h e r et h er i s k v a r i a b l e sa l ed e p e n d e n t a c c o r d i

15、n gt oa w i d et y p eo fd e p e n d e n c es t r u c t u r e ．T h e m a i n c o n t e n to f t h i s p r e s e n t p a p e r i n c l u d e s t h e f o l l o w i n g t w o a s p e c t s ．T h e f i r s ti st h a tw e g i