相關重尾風險變量和（或加權和）的尾漸近性.pdf

1、自從上世紀60年代以來，重尾分布已經在分支過程，排隊論，風險理論包括金融等領域中有了廣泛的應用。特別地，重尾分布在保險領域有其特殊的地位。在財產保險業(yè)中，重尾分布(如次指數分布)已經被認為是個體索賠額的標準模型。因此人們有必要對“大額索賠”即重尾分布發(fā)生的規(guī)律進行研究，這對保險業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。同時，在早期的金融保險等研究中，總將對象視作獨立同分布的隨機變量。而在實際情況中，它們之間往往存在某種相依關系，并不一定獨立。 本

2、文仍然以重尾分布為研究對象，討論了兩個重尾隨機變量加權和的尾漸近性。 第一章是重尾分布的介紹。介紹了重尾分布的定義及其子族，對重尾分布和的研究進行了簡單概述，并闡明了本論文的研究內容。 第二章在Copula函數方法下討論了隨機變量的加權和。文中介紹了Copula函數的定義及功能，得到了兩個同分布隨機變量加權和的尾概率的漸近性質。 第三章主要討論了正規(guī)變化重尾分布加權和的尾漸近性。得出了正規(guī)變化重尾分布加權和的尾概