基于貝葉斯廣義線性模型的準(zhǔn)備金估計方法.pdf

1、對于經(jīng)營非壽險業(yè)務(wù)的保險公司來說，準(zhǔn)備金是負(fù)債表上金額最大的負(fù)債項目。而未決賠款準(zhǔn)備金又是非壽險準(zhǔn)備金中最重要的一部分，所以選擇合適的未決賠款金估計方法極為重要。 目前保險公司對未決賠款準(zhǔn)備金的估計主要采用鏈梯法等確定性方法。確定性方法原理簡單、思想直觀，但只能給出未決賠款準(zhǔn)備金的一個點估計值，不能對估計結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計檢驗，因此無法滿足保險公司動態(tài)財務(wù)分析的要求。所以，在一定程度上，采用隨機(jī)方法對未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估計較確定性方法

2、是一個進(jìn)步.為了充分利用歷史數(shù)據(jù)中的信息，提高預(yù)測精度，貝葉斯統(tǒng)計理論和方法被大量地引入到未決賠款準(zhǔn)備金的估計中。 本文首先介紹了廣義線性模型，簡述了現(xiàn)代貝葉斯統(tǒng)計推斷的理論和方法，其次介紹了未決賠款準(zhǔn)備金估計的隨機(jī)模型。在此基礎(chǔ)上，討論了如何建立包含有先驗信息的未決賠款準(zhǔn)備金預(yù)測的貝葉斯廣義線性模型。最終將使用不同先驗分布的貝葉斯廣義線性模型的估計結(jié)果與鏈梯法以及B-F法的結(jié)果進(jìn)行對比，得出結(jié)論：使用非正常先驗分布的過度離散泊