基于廣義線性混合模型的未決賠款準備金的評估.pdf

1、保險公司是負債經(jīng)營的金融機構(gòu)，其中的重要負債之一就是未決賠款準備金，未決賠款準備金的估計結(jié)果將對保險公司的盈利水平、償付能力、產(chǎn)品定價等多個重要指標產(chǎn)生直接影響，所以精確評估未決賠款準備金有著重要的意義。
　　目前評估未決賠款準備金的方法總體可以分為確定性模型和隨機性模型兩大類。確定性模型諸如鏈梯法、案均賠款法等因具有方法簡單、操作容易等優(yōu)點而被廣泛應用。然而確定性模型有一定的局限性，其假設賠款數(shù)據(jù)在所有的發(fā)展年賠付模式相同，忽略

2、了賠付過程的隨機波動等重要影響。而隨機性模型可以彌補確定性模型在這些方面的不足。近年來廣義線性模型已成為評估未決賠款準備金的一種重要隨機性模型，之后的廣義線性混合模型是其進一步的推廣，最顯著的特點是在線性模型中加入了隨機效應，并且去掉了獨立性假設，對數(shù)據(jù)有更強的包容性。
　　本文的研究重點是在業(yè)務分類情形下，建立廣義線性混合模型對未決賠款準備金進行估計。保險公司的業(yè)務一般較多，而業(yè)務之間存在相依性和異質(zhì)性，如果分別獨立進行估計再相

3、加求和，結(jié)果并不合理。所以本文將業(yè)務之間的關聯(lián)性作為隨機效應引入到模型中，以此來研究兩階段廣義線性混合模型對未決賠款準備金的評估方法。
　　本文分為六章。第一章和第二章介紹了非壽險的基本概念、選題的背景意義以及幾種現(xiàn)行的評估未決賠款準備金的方法。
　　第三章首先對廣義線性模型的理論部分作以介紹，其次重點介紹了廣義線性混合模型的模型結(jié)構(gòu)和參數(shù)估計等理論內(nèi)容。
　　第四章和第五章是本文的核心部分。重點介紹了兩階段廣義線性混

4、合模型的建立和實證研究，將所建立的兩階段廣義線性混合模型、兩階段廣義線性模型以及確定性模型應用于實際數(shù)據(jù)中，得出如下結(jié)論:(1)兩階段廣義線性混合模型的擬合效果要優(yōu)于其他兩個模型;(2)在業(yè)務分類的情形下，兩階段廣義線性混合模型的估計結(jié)果最大，說明本論文所引用的兩個業(yè)務之間確實存在關聯(lián)性（正相關性）;(3)通過敏感性分析和比較，兩階段廣義線性混合模型可以降低個別異常數(shù)據(jù)的影響，得到的結(jié)果更加穩(wěn)定可靠。
　　第六章得出主要結(jié)論與后續(xù)