基于壓力測(cè)試方法的HRB銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf

1、美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)貝爾斯登、美林、雷曼等諸多歷史悠久、規(guī)模超大的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)相繼出現(xiàn)問(wèn)題，政府不得不斥資7000多億美元救市，隨后，次貸危機(jī)演變成一場(chǎng)全球范圍內(nèi)的金融危機(jī)，目前，由危機(jī)引發(fā)的連鎖反應(yīng)仍在繼續(xù)，其影響范圍之廣，危害程度之深，造成的損失之大都是史無(wú)前例的，導(dǎo)致危機(jī)爆發(fā)的最根本原因是銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的放松，這點(diǎn)全球基本形成共識(shí)。這場(chǎng)危機(jī)給世界各國(guó)政府和全球金融界敲響了進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的警鐘，也使得對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法的研究更加受到

2、現(xiàn)代金融學(xué)界的重視。
　　壓力測(cè)試方法作為銀行風(fēng)險(xiǎn)度量方法之一，可以較好的評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，對(duì)商業(yè)銀行具有尤為重要的意義。本文在構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型，匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型，利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型基礎(chǔ)上，選擇對(duì)HRB銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，從測(cè)試結(jié)果看，該行在6個(gè)可選擇情景中的兩個(gè)情景下，流動(dòng)性缺口相當(dāng)嚴(yán)重，面臨擠兌風(fēng)險(xiǎn)，故而提出HRB銀行必須加強(qiáng)以融資能力為重點(diǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理