隨機(jī)利率下的連續(xù)型增額壽險(xiǎn)精算研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、利率風(fēng)險(xiǎn)一直以來都是保險(xiǎn)公司面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)形式，特別是對(duì)于壽險(xiǎn)公司在進(jìn)行保費(fèi)定價(jià)和準(zhǔn)備金提留時(shí)，預(yù)定利率哪怕是細(xì)微的變化，都可能造成保險(xiǎn)公司營運(yùn)上的巨大波動(dòng)，并威脅到保險(xiǎn)公司的正常經(jīng)營。壽險(xiǎn)中的利率隨機(jī)性問題，是近年來壽險(xiǎn)精算研究的熱點(diǎn)之一。 本文對(duì)隨機(jī)利率下的n年期連續(xù)型增額壽險(xiǎn)問題進(jìn)行了討論。常見的增額壽險(xiǎn)形式有線形的、幾何增長的和指數(shù)增長型的；常見的死亡力假設(shè)有四種：DeMoivre假設(shè)、Gompertz假設(shè)、Make

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