隨機(jī)利率下的家庭聯(lián)合壽險(xiǎn)精算模型研究.pdf

1、保險(xiǎn)業(yè)作為金融體系的一個(gè)重要分支,在社會(huì)發(fā)展中起著越來(lái)越重要的作用,而人壽保險(xiǎn)作為保險(xiǎn)業(yè)的一個(gè)重要組成部分與社會(huì)公眾利益密切相關(guān),也越來(lái)越引起人們的關(guān)注。壽險(xiǎn)公司厘定保費(fèi)時(shí),主要考慮的因素有利率、死亡率和費(fèi)用率。其中,利率因素會(huì)較大程度地影響壽險(xiǎn)保費(fèi),進(jìn)而給壽險(xiǎn)公司帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)。因此,對(duì)隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型的研究成為廣大學(xué)者關(guān)注的重點(diǎn)。本文就是研究隨機(jī)利率下的家庭聯(lián)合壽險(xiǎn)精算模型。
　　 本文首先分析了國(guó)內(nèi)外壽險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的

2、各種風(fēng)險(xiǎn),說(shuō)明了利率因素對(duì)壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的影響,指出傳統(tǒng)預(yù)定利率會(huì)給壽險(xiǎn)公司帶來(lái)不可估量的風(fēng)險(xiǎn)。
　　 其次,對(duì)人壽保險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行介紹,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了不同生命條件下的二元(夫妻)、三元(夫妻、孩子)生存模型,給出常見的四種死亡力解析形式。
　　 再次,考慮到不同信息對(duì)利率的影響,構(gòu)建隨機(jī)利率下的利息力積累函數(shù):R(t)=δt+βN(t)+γG(t)(0≤t＜∞)其中:N(t)服從參數(shù)為(k,p)的負(fù)二項(xiàng)分布;G(t)服

3、從參數(shù)為(u,v)的Gamma分布;N(t)和G(t)相互獨(dú)立;δ為常數(shù)利息力,且β,γ≤0為相互獨(dú)立的常數(shù)。并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了不同生存狀態(tài)下的家庭聯(lián)合壽險(xiǎn)全連續(xù)型終身壽險(xiǎn)純保費(fèi)模型和責(zé)任準(zhǔn)備金模型。
　　 最后,在死亡力De Moivrc假設(shè):μx=-/ω-x(0≤x＜ω)條件下推出了家庭聯(lián)合壽險(xiǎn)的全連續(xù)型終身壽險(xiǎn)純保費(fèi)和年繳純保費(fèi)的精算表達(dá)式,簡(jiǎn)化了壽險(xiǎn)保費(fèi)的計(jì)算過(guò)程。為了驗(yàn)證年繳純保費(fèi)-P(-Axy)和責(zé)任準(zhǔn)備金t-V(-