基于UKW聚類與反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人民幣兌歐元匯率預(yù)測.pdf

1、匯率既是聯(lián)系國際間經(jīng)濟(jì)往來的紐帶，也是可以及時有效地反映一國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定與金融安全狀態(tài)的重要變量。近年來中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系的突飛猛進(jìn)、歐元國際地位的迅速上升以及2005年匯改后人民幣放棄單-盯住美元等因素都使得人民幣兌歐元匯率受到越來越多的關(guān)注，特別是全球金融海嘯爆發(fā)后人民幣兌歐元匯率行為變得更為復(fù)雜，對其準(zhǔn)確描述與預(yù)測也迅速成為中國外匯管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
　　 本文綜合考慮了匯率行為的多尺度復(fù)雜性，以及現(xiàn)有匯率預(yù)測研究中神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型應(yīng)用的

2、局限性，在對研究期內(nèi)的人民幣兌歐元匯率數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)性檢驗、非線性檢驗以及混沌性判別的基礎(chǔ)上，提出將多維空間聚類UKW算法與動態(tài)反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合構(gòu)建匯率預(yù)測模型的方法，同時優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入變量和學(xué)習(xí)機(jī)制。實證分析從樣本內(nèi)擬合、樣本外預(yù)測及顯著性檢驗三方面系統(tǒng)地比較了4種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在不同參數(shù)條件下的預(yù)測能力，結(jié)果表明結(jié)合UKW聚類與層反饋RNN2網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的預(yù)測模型為人民幣兌歐元匯率行為描述與預(yù)測能力最強(qiáng)的模型。
　　 本文采用U