離散時間模型下的動態(tài)投資組合策略.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文所提出的投資策略屬于一種在離散時間模型下的包含預(yù)測并且考慮交易費(fèi)用的動態(tài)投資組合策略.對于采用動態(tài)投資組合策略的積極型投資管理者來說,往往通過頻繁交易調(diào)整投資組合以捕捉財富增長機(jī)會;而交易費(fèi)用的存在又使的某些調(diào)整得不償失,不考慮交易費(fèi)用時的優(yōu)化投資組合策略未必是考慮交易費(fèi)用時的優(yōu)化策略,因此交易費(fèi)用對于動態(tài)投資組合的影響不容忽視.該文所提出的動態(tài)投資組合策略考慮了交易費(fèi)用對組合收益率的影響.在該文的最后一部分,我們采用上海證券交易所

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