人民幣匯率VaR風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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1、蘭州大學(xué)碩士學(xué)位論文人民幣匯率VaR風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究姓名：賈勝如申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：數(shù)學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：牛明飛20080501蘭州大學(xué)2008屆碩士學(xué)位論文AbstractAtthepresent，howtOstrengthenthemanagementofRMBexchangerateriskhasbeenallimportanttaskthattheeconomicbodies銣fefacedwithwhilethecore

2、andpremiseofthetaskistealizetheeffectivemeasurementofRMBexchangerateriskThearticlefirstanalyzestheapplicableassumptionofVaRmodelBythenormaltestandbeteroscedasticitytestofthegeometricreturnrateofRMBexchangerate，thearticle

3、provesthatVaRmodelissuitabletomeasuretheRMBexchangerateriskThenUSetheparametricmethods(includingvariancecovariancemethodandGARCHmodelwithdifferentdistributions)respectivelytoestimateVaRBytheaccuracytest，thearticlefindsth

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