2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要討論了用于求解第一類積分方程的Bayes算法,以一維與二維的Abel積分方程為例介紹了如何利用這一算法來求解具有光滑或間斷解的第一類積分方程,并研究了這一算法在期權(quán)定價反問題中的應(yīng)用。
　　 首先,文章對Bayes統(tǒng)計的基本理論及如何將Bayes估計算法應(yīng)用于求解第一類積分方程作了闡述,指出這個Baycs算法的本質(zhì)即是在一個凸集上求解一個凸泛函的極小點的問題。在這個算法中,設(shè)定了一系列超參數(shù){λj},如果積分方程的解是不

2、連續(xù)的,可以通過觀察{λj}的變化來確定不連續(xù)點的位置,進而確定方程的不連續(xù)解。
　　 接下來,針對一類一維Abel積分方程,利用Jacobi積分公式對這個具有弱奇性核的方程進行離散,進而應(yīng)用Bayes算法對光滑解和間斷解的情形分別給出了數(shù)值實驗。并將這個算法同樣應(yīng)用于逆接觸問題所引出的二維Abel方程,也給出了數(shù)值結(jié)果。
　　 最后,本文探討了Bayes算法在期權(quán)定價反問題中關(guān)于重構(gòu)隱含波動率的應(yīng)用。基于線性化方法的思

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