半相依回歸系統(tǒng)參數(shù)的c-κ型改進(jìn)估計.pdf

1、本文是對由兩個普通的線性模型僅在誤差項相關(guān)的情況下組成的系統(tǒng)一半相依回歸系統(tǒng)進(jìn)行研究的,其基本模型形式如下：其中yi為n×1的觀測向量，Xi為n×pi的列滿秩矩陣，即rk(Xi)=pi，βi為pi×1的未知回歸參數(shù)，ei為n×1的隨機誤差向量V＝(o ij)為二階正定矩陣． 當(dāng)設(shè)計矩陣X1呈病態(tài)時，協(xié)方差改進(jìn)估計~β1的均方誤差很大，此時用~β1作為β1的估計準(zhǔn)確性大大降低．本文運用協(xié)方差改進(jìn)法提出了一類新的估計—C—κ型改進(jìn)估

2、計~β1(c，κ)對~β1做出改進(jìn)以減小均方誤差． 首先，在上述模型中，文章證明了在一定條件下c－κ型改進(jìn)估計優(yōu)于β1，嶺型改進(jìn)估計-β1(κ)，stein改進(jìn)估計-β1(c)的性質(zhì)；-β1(c，κ)在c一七型改進(jìn)估計類中的可容許性及其一定條件下在線性估計類中的可容許性；當(dāng)V未知時，我們給出了兩步估計-β1(T,c，κ后)及其統(tǒng)計性質(zhì)，特別地，證明了當(dāng)樣本量n充分大時，-β1(T,c，κ)和~β1(c，κ)的一致有效性；同時討論

3、了改進(jìn)估計序列的各種性質(zhì)． 其次，在上述模型的基礎(chǔ)上，文章討論了五列降秩時參數(shù)估計的情況．當(dāng)rk(x1)