逐段擴(kuò)散過程的可料特征與若干性質(zhì).pdf_第1頁(yè)
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1、本文主要研究了逐段擴(kuò)散過程的可料特征與若干性質(zhì)Gerber于1970年將經(jīng)典的復(fù)合Poisson模型加入了獨(dú)立的擴(kuò)散擾動(dòng)，是復(fù)合Poisson模型的進(jìn)一步擴(kuò)展.將此模型作進(jìn)一步的推廣，結(jié)合金融中的跳擴(kuò)散模型，得到了逐段擴(kuò)散過程.首先定義了逐段擴(kuò)散過程，其次，計(jì)算了隨機(jī)變量在幾個(gè)特殊時(shí)間的期望及其條件期望，最后，計(jì)算了隨機(jī)測(cè)度的可料特征，得到了逐段擴(kuò)散過程的Ito公式。 本文共分四章。 第一章足緒論。 第二章是預(yù)備

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