失真風(fēng)險(xiǎn)度量.pdf

1、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士學(xué)位論文失真風(fēng)險(xiǎn)度量姓名：賈佳申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：胡太忠20090501A b s t r a c tA B S T R A C TA s a l l i m p o r t a n tr i s k m e a s u r e ，d i s t o r t i o nr i s k m e a s u r e sp l a ya m o r ea n dm o r ei m p o r

2、 t a n tc h a r a c t e ri nm o d e m f i n a n c e ．I n r e c e n ty e a r s ，p e o p l em a k e m a n y r e s e a r c h e so nd i s t o r t i o nr i s k m e a s u r e s ．T h i sp a p e r m a i n l y s u m m a r i z e s

3、t h e r e c e n tr e s e a r c ho fd i s t o r t i o n r i s km e a s u r e sf r o m s e v e r a l p o i n t sh e r e i n a f t e r ．1 ．T h ed e f i n i t i o n sa n d t h ep r o p e r t i e so f d i s t o r t i o nr i s

4、 km e a s u r e ，c o h e r e n tr i s km e a s u r e ，c o m p l e t e d i s t o r t i o nr i s km e a s u r e ，e x h a u s t i v ed i s t o r t i o nr i s km e a s u r e ，a d a p t e d d i s t o r t i o nr i s km e a s u

5、 r e a sw e l l a ss o m e c o m m o n r i s km e a s u r e s ，a n dh o w t h e s ec o m m o n r i s km e a s u r e sa r ee x p r e s s e d a s d i s t o r t i o nr i s k m e a s u r e sb y u s i n g d i f f e r e n t d

6、i s t o r t i o nf u n c t i o n s ．2 ．T h e R e l a t i o n s h i pb e t w e e n d i s t o r t i o nr i s km e a s u r e s a n d s t o c h a s t i co r d e r s ．3 ．D i s t o r t i o n r i s km e a s u r e s f o rs u m S

7、 o f r a n d o m v a r i a b l e s ．4 ．A n a p p l i c a t i o n o f d i s t o r t i o nr i s km e a s u r e s ．K e y w o r d ：R i s k m e a s u r e ，D i s t o r t i o nr i s km e a s u r e ，D i s t o r t i o nf u n c t

8、i o n ，C o h e r e n t r i s km e a s u r e ，C o m p l e t ed i s t o r t i o n r i s k m e a s u r e ，E x h a u s t i v ed i s t o r t i o n r i s km e a s u r e ，A d a p t e dd i s t o r t i o n r i s k m e a s u r e ，