2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、 本文在研究國內(nèi)外期權(quán)定價(jià)和金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理理論的基礎(chǔ)上,運(yùn)用目前度量金融市場風(fēng)險(xiǎn)的主流方法——VaR,對期權(quán)的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的度量研究,在理論和實(shí)證兩個(gè)方面取得了一些突破。通過對期權(quán)及期權(quán)市場發(fā)展?fàn)顩r的介紹和對幾類典型期權(quán)具體特點(diǎn)的分析,明確了影響期權(quán)價(jià)格的幾個(gè)重要因素,了解了期權(quán)的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況。然后介紹了VaR的定義及特點(diǎn),在此基礎(chǔ)上,對已有文獻(xiàn)中歐式看漲和看跌期權(quán)VaR計(jì)算式的不妥之處進(jìn)行了改正,推導(dǎo)出了改正后的期權(quán)VaR

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