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1、浙江大學(xué)理學(xué)院碩士學(xué)位論文Archimedean連接函數(shù)及其在投資組合優(yōu)化中的應(yīng)用姓名：鄭丹萍申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：林正炎20080501AbstractCopulaarefunctionsthatjoinor”copula”multivariatedistributionfunctionstotheirone—dimensionalmarginaldistributionfunctionsGivenaCop
2、ulaandtheonedimensionalmarginaldistributionfunctions，wecanconstructthejoinmultivariatedistributionBecauseofthis，usingCopulacanconstructalotofjoindistributionssuchthatwecandropthejointnormalityassumptiononreturnsThisdisse
3、rtationconsistsoffourchaptersChapteroneistheprefaceweintroducethemeasureofrisk—ConditionalValue—at—Risk(CVaR)anditsuseinoptimizingportfolio；Theuseofcopulain叩一timizingportfolioandintroducedtheoptimizingmodelofportfoliowep
4、roposedbasedonArchimedeanInChaptertwoweintroducetheCopulasuchasitsdefinitionproperties，es—timationandsimulationespeciallyMultivariateArchimedean’Sdefinitionproperties，GeometricallyDesignedspline(GeDS)estimationandsimulat
5、ion，AtlastweintroduceamethodtoconstructCopula———PairCopulaconstruction(PCC)InChapterthree，weproposedamethodtoestimateandsimulatePCC—ArchimedeanCopulawhichisbasedontheestimationandsimulationofArchimedeanCopulaThenwepropos
6、edtheprocedureofportfoliooptimizationbasedonPCCArchimedeanCopulaormultivariateArchimedeanCopula，Atlast，wediscussedthecomparisonofthemodelofportfoliooptimizationInthelastChapter，weapplythethree—dimensionalArchimedeanCopul
7、aandthreedimensionalPCCArchimedeanCopulaintheempiricalstudyUsethemethodweproposedinchapterthreetooptimizingportfolioEmpiricalstudydemonstratethatthemultiArchimedeanCopulaandmultidimensionalPCCArchimedeanCopulabasedCVaRme
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