可加模型的序列相關(guān)檢驗.pdf

1、可加模型是一種重要的非參數(shù)模型。它經(jīng)常被應(yīng)用到經(jīng)濟統(tǒng)計和金融時間序列分析中?？杉幽Ｐ筒粌H可以擬合線性數(shù)據(jù),而且還可以擬合非線性數(shù)據(jù),此外,它還能有效地避免普通非參數(shù)回歸中所面臨的“維數(shù)災(zāi)難”問題。因此,對可加模型進行研究具有重要意義。
　　到現(xiàn)階段為止,已有許多專家對可加模型的估計及其漸近性質(zhì)進行了研究,然而,對該模型的序列相關(guān)檢驗的研究還比較少。對于一個擬合得好的模型,一般要求擬合出來的殘差為白噪聲,即殘差滿足獨立同方差。若獨立

2、性破壞,模型存在序列相關(guān),則會導(dǎo)致諸多問題,例如估計量非有效,預(yù)測失效等等。本文正是基于這方面的考慮,討論了可加模型的序列相關(guān)檢驗。本文的內(nèi)容安排如下:
　　第一章,為緒論部分,主要對序列相關(guān)檢驗、可加模型的研究現(xiàn)狀以及經(jīng)驗似然方法做了簡單介紹。
　　第二章,研究了可加模型的估計方法以及漸進性質(zhì),這為后面對可加模型進行序列相關(guān)檢驗以及相關(guān)定理的證明奠定了基礎(chǔ)。
　　第三章,提出了利用VT,P和經(jīng)驗似然兩種方法對可加模型