隨機規(guī)劃問題中的誤差分析.pdf

1、隨機規(guī)劃是數(shù)學(xué)規(guī)劃中特別重要的部分,是比較新興的學(xué)科.隨著數(shù)學(xué)規(guī)劃廣泛、深入的應(yīng)用,我們比較熟悉的確定性規(guī)劃模型已經(jīng)不能更好的解決現(xiàn)實實際問題,所以產(chǎn)生了隨機規(guī)劃模型.現(xiàn)在,特別是在最優(yōu)控制、運籌學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科中,這種模型越來越多的顯示了它的實用性.
　　 本文主要討論隨機規(guī)劃中逼近函數(shù)與原問題函數(shù)的誤差問題.我們比較熟悉的確定性規(guī)劃中的相關(guān)誤差問題在很多的文獻當中都已經(jīng)討論過.本文就利用確定性規(guī)劃的有關(guān)結(jié)論,進一步討論隨機的

2、誤差問題.
　　 在分析討論過程中,首先在第二章節(jié)中介紹了概率論與測度論,幾種常見模型的定義以及定理,并給出了較詳細的證明過程.其中經(jīng)驗逼近型的應(yīng)用比較廣泛,它討論了兩大類型問題,即wait and see和here and now 兩種,wait and see的模型是我們可以等待變量的實現(xiàn),然后根據(jù)實現(xiàn)值的全部信息進行具體的決策.然而,here and now 則和上述情況不同,我們不能等待變量的實現(xiàn),也就是在沒有變量實現(xiàn)的