上證50ETF期權(quán)與現(xiàn)貨價(jià)格領(lǐng)先滯后關(guān)系的實(shí)證研究.pdf

1、 A Empirical Research on the Lead-lag Relationship Between the SSE 50 ETF Options Market and Spot Market A Dissertation Submitted for the Degree of Master Candidate：Song Liyu Supervisor：Prof. Ge Yongbo School of Finance

2、 Shandong University of Finance and Economics 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明 本人聲明所呈交的學(xué)位論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行研究工作及取得的研究成果。盡我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得山東財(cái)經(jīng)大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文

3、中作了明確的說明并表示了謝意。 學(xué)位論文作者簽名： 日期： 年 月 日 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)位論文使用授權(quán)聲明 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)位論文使用授權(quán)聲明 本人完全同意山東財(cái)經(jīng)大學(xué)有權(quán)使用本學(xué)位論文（包括但不限于其印刷版和電子版） ，使用方式包括但不限于：保留學(xué)位論文，按規(guī)定向國家有關(guān)部門（機(jī)構(gòu)）送交學(xué)位論文，以學(xué)術(shù)交流為目的贈(zèng)送和交換學(xué)位論文，允許學(xué)位論文被查閱、借閱和復(fù)印，將學(xué)位論文的全