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文檔簡介
1、風險理論的發(fā)展至今已有近百年歷史，早以成為金融學和精算學的熱點。它借助概率論和隨機過程的知識構(gòu)造模型，討論壽險數(shù)學和個人保單中由隨機波動引起的偏差，為企業(yè)的業(yè)務發(fā)展和進行有效穩(wěn)健的營運提供了理論保證。其中破產(chǎn)理論更是風險理論的核心內(nèi)容，自從1903年Lundberg提出經(jīng)典風險模型并開創(chuàng)了破產(chǎn)理論以來，很多學者對破產(chǎn)理論進行了大量的研究，尤其是近幾十年來隨著保險行業(yè)的復雜化和細化，對經(jīng)典風險模型的推廣越來越受到重視。
本文正是
2、在經(jīng)典風險模型的基礎上，結(jié)合保險公司實際運營情況，依次給出了三類風險模型-連續(xù)型、離散型和混合型風險模型的相關(guān)模型推廣，分析了這些推廣模型的破產(chǎn)參數(shù)，給出了它們破產(chǎn)概率的具體表達式。具體內(nèi)容如下：
首先，綜述了風險理論和破產(chǎn)理論的發(fā)展現(xiàn)狀，介紹了后文研究中所要用到的概率論和鞅理論的相關(guān)知識。
其次，基于經(jīng)典風險理論已有的結(jié)果，改變相應風險模型中參數(shù)的分布類型及個數(shù)，進行了連續(xù)型風險模型的相關(guān)推廣，討論了推廣模型的破產(chǎn)
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