基于復雜網(wǎng)絡的全球金融危機下上海股票網(wǎng)絡相關性及網(wǎng)絡拓撲結構的實證分析

1、分類號： 分類號：TP39 密級： 密級：公開 公開專 業(yè) 學 位 研 究 生 學 位 論 文論文題目（中文） 論文題目（中文） 基于復雜網(wǎng)絡的全球金融危機下上海股票 基于復雜網(wǎng)絡的全球金融危機下上海股票網(wǎng)絡相關性及網(wǎng)絡拓撲結構的實證分析 網(wǎng)絡相關性及網(wǎng)絡拓撲結構的實證分析論文題目（外文） 論文題目（外文）An Empirical Analysis of theInterdependency and Topology of Shangh

2、aiStock Network under the Global FinancialCrisis Based on Complex Network研 究 生 姓 名 研 究 生 姓 名 李舒恬 李舒恬學 位 類 別 學 位 類 別 工程碩士 工程碩士專 業(yè) 學 位 領 域 專 業(yè) 學 位 領 域 電子與通信工程 電子與通信工程學 位 級 別 學 位 級 別 碩 士校內(nèi) 校內(nèi)導師姓名 導師姓名、 職稱 職稱 李廉 李廉 教授 教授校外 校

3、外導師 導師單位 單位、 姓名 姓名論文工作起止年月 論文工作起止年月 2015 2015 年 9 月至 月至 2016 2016 年 4 月論 文 提 交 日 期 論 文 提 交 日 期 2016 2016 年 4 月論 文 答 辯 日 期 論 文 答 辯 日 期 2016 2016 年 5 月學 位 授 予 日 期 學 位 授 予 日 期 2016 2016 年 6 月校址：甘肅省蘭州市 校址：甘肅省蘭州市I基于復雜網(wǎng)絡的全球金融危

4、機下上海股票網(wǎng)絡相關性及網(wǎng) 基于復雜網(wǎng)絡的全球金融危機下上海股票網(wǎng)絡相關性及網(wǎng)絡拓撲結構的實證分析 絡拓撲結構的實證分析中文摘要 中文摘要20 世紀 90 年代以來，隨著圖論理論、大數(shù)據(jù)理論和計算機科學的發(fā)展，復雜網(wǎng)絡理論開始走入了人們的視線并迅速發(fā)展起來， 人們利用復雜網(wǎng)絡理論作為工具來發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡的結構與性質。 股票市場作為上市公司股票發(fā)行和交易的場所具有眾多作用，同時影響它的因素也有很多。股票網(wǎng)絡作為一個典型的復雜系統(tǒng)，可以用復雜網(wǎng)絡

5、理論來研究其內(nèi)部成員之間的相關性、 網(wǎng)絡的穩(wěn)定性及網(wǎng)絡的拓撲結構。本文以上海證券 180 指數(shù)成分股每日收盤價格為研究對象，選取了從 2007年到 2010 年包括了金融危機前和金融危機當下這個特殊時期的時間段，以每支股票作為一個節(jié)點對股票網(wǎng)絡建模。 首先建立了股票的相關系數(shù)網(wǎng)絡， 通過分析穩(wěn)定度、 模塊度、 平均聚類系數(shù)的時間函數(shù)以及通過這三個參數(shù)確定閾值下的股票網(wǎng)絡， 發(fā)現(xiàn)股票節(jié)點之間的相關性與股票市場的波動成反比， 尤其在金融危機

6、下，股票間的相互聯(lián)系會非常大。而且，上海股票網(wǎng)絡是相當不穩(wěn)定的，受到金融危機沖擊后的網(wǎng)絡社團會發(fā)生很大的變化，社團劃分會變得不清晰。其次，本文通過分析金融危機前后節(jié)點的權重分布以及網(wǎng)絡影響因子的排名， 發(fā)現(xiàn)了在金融危機下股票節(jié)點間的聯(lián)動變大， 影響股票市場的關鍵節(jié)點所在的行業(yè)也有所變化。 最后，本文通過用 K-means 聚類算法對網(wǎng)絡進行聚類分析， 驗證了網(wǎng)絡中的社團劃分基本上以行業(yè)或相似行業(yè)為主， 同時還發(fā)現(xiàn)金融危機下網(wǎng)絡社團的成員