冪型期權的定價及其推廣.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要研究冪型期權的定價問題，文章共分三章.第一章引言，給出冪型期權的背景及前人的結果.第二章，列出Ito積分，Brown運動等一些基本概念及計價單位變換理論.第三章主要是分別在具有連續(xù)紅利和具有隨機利率的情形下研究冪型期權.第一節(jié)是預備知識，在該節(jié)中給出了標的資產為f(S)時的期權的兩個性質定理(3.3和3.4).第二節(jié)是在具有連續(xù)紅利的情形下給出冪型期權的定價公式(定理3.6和推論3.7).第三節(jié)在隨機利率的情形下給出了冪型期權的

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