混沌系統(tǒng)的控制及其在復(fù)雜金融系統(tǒng)的應(yīng)用.pdf

1、近年來(lái)，混沌控制是經(jīng)濟(jì)學(xué)界理論與方法研究的重要方向之一。本文作者的工作是圍繞經(jīng)濟(jì)周期模型的周期解及復(fù)雜金融市場(chǎng)中混沌系統(tǒng)的控制等幾個(gè)方面展開(kāi)的，并與實(shí)際的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)相結(jié)合，給出了控制混沌經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的一種非常有效的方法。 本文主要包括以下幾方面內(nèi)容： 第一章對(duì)混沌系統(tǒng)尤其是混沌金融系統(tǒng)的控制的研究背景及研究現(xiàn)狀、研究?jī)?nèi)容進(jìn)行了較為全面的介紹和總結(jié)。 第二章主要介紹了本論文中涉及的一些概念與理論。 第三章針對(duì)一類(lèi)

2、非線性金融市場(chǎng)模型，研究了其周期解問(wèn)題。首先利用Sobolev空間范數(shù)，給出了周期解的估計(jì)，進(jìn)而利用變分原理、Schauder不動(dòng)點(diǎn)定理，證明了周期解的存在性。理論分析和數(shù)據(jù)模擬均證明了周期解的存在性，并與金融市場(chǎng)相結(jié)合，說(shuō)明周期解的存在與金融市場(chǎng)變化的穩(wěn)定性之間的關(guān)系，由此得出為了防止金融周期的動(dòng)蕩，應(yīng)該采取的相應(yīng)措施，并給出了相應(yīng)的仿真。 第四章研究了上述非線性金融市場(chǎng)模型的Hope分岔?xiàng)l件和混沌控制問(wèn)題。首先利用諧波平衡法